替代文字
根据金融圈的网友反馈,这个说法在网络并得到至少超过5名金融行业网友认可,原来知乎VNPY和Quicklib对怂事件是VNPY的阴谋!!Quicklib是受害者。

事实是,2017.4的事件不仅得的VNPY作者团队支持,而且大量转发这个不实的文章,VNPY作者用不实的谎言亲自发文攻击Quicklib。
按VNPY作者说的什么需要去蹭热度,这也是大家普遍观点,事实上,这本就是VNPY的谎言之一,网络上已经有人证明了,这是VN.PY策划的阴谋。
我后来看到群友的说法的时候,倒吸了一口凉气,并心里暗暗的骂了一声无耻!

看这篇文章,这是VNPY作者在社区和知乎多次发表10篇以上文章对Quicklib产品和Quicklib原始作者进行人身攻击

这次VNPY一遍用至少6个谎言继续攻击,将攻击Quicklib产品以及对Quicklib原始作者的谎言的文章放在网上,一边装的若无其事,如图:

这是VNPY作者一边心口不一,一边将文章挂在百度第一页对Quicklib产品用6个谎言进行攻击,并对Quicklib进行挖苦和贬低 诽谤长达数千字的文章。

真的让我想起来道貌岸然这个词!

还有这篇VNPY粉丝的讨论内容,因为知乎是VNPY驻扎很久,多数是VNPY不名底细的粉丝,但也被粉丝爆料出来,才知道是VNPY策划的阴谋,由金融民工执笔抨击,由VNPY作者 用PYTHON的程序员进行多出转发:
粉丝爆料图
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https://www.zhihu.com/question/58183367

由此解释了为什么知乎上的人都认为整个事件中,Quicklib是VNPY的影子的牺牲品。

这是Quicklib作者的回应:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838
很多人把产品推广的好等同于产品好,把产品好等同于人品好。
就像看偶像剧,角色好,当作演员人品好。
戏里演的再好,现实中一样出轨

这个事就是VNPY策划的阴谋,Quicklib是牺牲品

不仅是用谎言攻击产品,还用谎言和暗示攻击Quicklbi原始作者。
VNPY的之所以在行业早期被推广的好可能有几个原因

1 目前国内量化平台还不够先进,VNPY在一个不成熟的市场里做的是较早
2 因为VNPY的做法对python处理底层的复杂化,满足了python程序员的心理需求,其实搭建平台不应该是python做的事,可能当初VNPY作者所在的公司为了节省成本省一个C++程序员才这么做的。其实python做底层的难度不会比C++低多少,但对策略开发而言,应该只关注策略本身,而不是换着法子用python 搞底层。既然不想用C++搞平台,自然也不想用python搞平台了。
vnpy将python的复杂化,也恰好满足了培训团队的培训课程的需求,但这并不是最合理的。
3 还有一些不可明状的原因。

但就目前国内外的量化平台水平,在我看来国内目前无论是VNPY还是Quicklib都还处于早期水平,肯定不是量化平台的最终形态。
至于VNPY作者跟你们说的,那是夹杂这谎言的单方面的洗脑。可以认定的事实是,VNPY作者的6个谎言极大的伤害了同行。
你可以说Quicklib产品不行,你也可以重新反思架构的缺陷,但VNPY原始作者做口口声声说要测试,后来不了了之了。
产品归产品,产品只能说性能,道理都在桌面上,很容易说清的。
本来就都是开源产品,没有那么大利益关系,不值得捏造6个谎言来攻击竞争对手, 但VNPY却真真切切的做到了!
用于不用还是用户的问题,但是作为主要原始开发者肯定自己的孩子是最好的。
就如同VNPY的行为一样,VNPY作者所有发布的软文里并没有提到海风(直接同类产品)是一个道理。VNPY作者只对VNPY没有涉及的环节,例如tushare,米框之类相互追捧。
但VN.PY作者用6个谎言和暗示对Quicklib进行攻击,VNPY攻击文章里夹杂着,捏造,讥讽,贬低和谎言。
这已经对Quicklib产品和对我个人产生很多不良影响。
例如VNPY的谎言和暗示之一: 我只是开发一个产品,VNPY就在网络攻击各种暗示和攻击暗示Quicklib是产品坏作者人也坏。
而我当初只是想共享开发一个框架而已,也算是正经事吧?
VNPY最先发文攻击的原文,也是如互联网群众所证实的VNPY为了策划这个事件,首先发文如下(这个是整个事情起因,也至今没有下架):
VNPY作者:(Quicklib)这一段代码存在的问题,其他示例里面都存在,比如没有个正经的timer,只会一股脑sleep。到处sleep的代码同步的log,到处都有的std::cout,
prinf, std::cerr竟然对外宣传说"最大的特点就是采用异步式 I/O
与事件驱动的架构设计"…真是挺可怕的,你当std::cout这些就不是io了吗? 为什么人(指Quicklib作者)能够厚颜无耻到这般地步, 又蠢又坏啊…

Quicklib作者:sleep是增加了一个选择,事件驱动代码是不需要sleep的,有sleep的是一个轮训的例子里,这是个Quicklib优点,却被VNPY偷换概念说成缺点,并同时不忘记对我本人进行暗示和攻击,我只是简简单单写个框架,就被VNPY作者说成厚颜无耻吗?
VNPY作者:
出门运动了一圈,缓了一下,决定还是继续写…讲代码之前说一些无关技术的东西吧。
也许有人想问,这个源码分析系列的写作动机是什么?是为了黑同行露个脸蹭热度吗?不不,一切只为了心中那股浩然正气,金融圈子到处充斥着各类骗子(指Quicklib作者),私以为出了传销之外,骗子最多的行业非金融行业莫属,然作为一个有正气的社会主义接班人,实在没有办法眼睁睁的看着这种骗子(指Quicklib作者)到处坑蒙拐骗。

Quicklib作者:试问我只是写一个开源库,就被VNPY作者发表不实对Quicklib作者人身攻击的文章,并发布种种不实谎言和暗示将Quicklib作者等同成骗子。要知道VNPY作者团队用数千字攻击Quicklib的发文是在2017年4月之前。
而且后面事件中,网络有人证明了,VNPY策划整个整个对怼事件本质是:
VNPY攻击Quicklib来炒人自己的社区。
甚至是对我嘲笑和讥讽,甚至捏造一些话。

一个人的尊严要和面子、虚荣有所区别,不能把一些肤浅的东西看作尊严。捍卫尊严在一定场合是必要的,你可以通过正当的方式反驳、揭穿、消除损害你名声、信誉的荒谬谣言或者误解。

一个人都不能捍卫自己的权益和尊严,还谈什么社会地位和尊严!!!?
我就是在做这样的事。
当然如果是别人说的有道理,也不会太伤害自尊心的话,不妨有则改之,无则加勉。切不要因为自己有过失,还要勉强维护自己的面子,甚至采取低俗的漫骂、恶意攻击(事实是,VNPY作者对我进行了谩骂, 但我至今主要是为了说明情况),那就不仅是尊严的事情了,VNPY作者已经犯法了!
以下说法没有一个是客观的,全部是带着捏造和误导。
VN.PY作者说我说过的第1句:Qucikl架构很棒,吊打VNPY
我的回复:Quicklib 异步IO我认为比传统架构性能更好,从来没用吊打这个词。当然VNPY在某些程度上,是无法和Quicklib的。
VN.PY作者说我说过的第2句:Qucikl性能很屌,吊打VNPY
我的回复: 你最近才提出改进性能的问题?我是很客观的说,你是PYTHON 程序员,所以你才把事件驱动放在应用层层,从最初就做不到没有GIL锁的架构,各有利弊吧。
VN.PY作者说我说过的第2句:“Qucikl没有GIL(请允许又我笑一下,VNPY有 GPL)”
我的回复:你是不懂还是故意把GIL和GIL锁 故意误导,我说过Quicklib底层不需要GIL全局锁,可以用细粒度更小的C++锁,甚至可以用无锁队列来替代。当然比你用GIL锁效率高了。你的架构绕不开GIL锁。
VN.PY作者说:我对外宣传,不用Quicklib就是脑残
我的回复:这完全是捏造 。我所在群的群友都知道, 我从来没说过这个话,而在知乎,只是听VNPY在杜撰和推波助澜
VN.PY作者说我说过的第5句:Quicklib允许接受10万个链接(哈哈哈个,请允许我又笑一下)
Quicklib作者:这个仅限于监控器库,不是交易和行情库,那个是C++下的IOCP完成端口模型,你还有什么好说的,对IOCP
只有本机同时做客户端和服务器端受65525个端口数限制,如果是多客户端连接,可以实现1对1,1对多,多对1,多对多的10万组连接,作为PYTHON是不可能实现的,确实。
VNPY糊弄人的手段可见一般,我没说过这个话,到底谁被糊弄了?
事实是,我工作十几年,接触过大量的人和事,包括一些高端的人际关系,比如在最近几年也接触了大量的基金公司的老板和券商老总都能很好的沟通。
VNPY的作者描述里我的情商只有小学生3年级水平?但凡有一点情商的人都不会如此说话。
只那么只有一种解释,VNPY作者说言不实。
到底是谁把谁当傻子?我看是VNPY作者把互联网群众忽悠了

合理的产品竞争是可以有,但是不得以谎言作为手段。
VNPY作者发表了《什么?有人解决了Python最难的问题GIL!还用来做高频交易?!》,文中提到“在多篇文章里,Quicklib的作者都表达了对vn.py性能方面的抨击,指出vn.py在架构方面的各种不合理,并且提出Quicklib则是解决了Python最大的难题GIL全局锁,并且能够直接使用Python来开发超高频交易策略。”
如图,VNPY作者提到:

是个在金融圈子里混的,都知道Python不适合做高频。

VNPY在制造谎言,捏造事实,在知乎推波助澜的同时 忽视了一个细节,那就是我曾经发布过python不适合做高频的观点(无论什么框架,包括Quicklib),具体见我在VNPY作者发布谎言攻击帖子前几个月就在知乎发布过关于高频的看法的帖子。
我发布的文章如下链接:
《很多人问我,quicklib程序化交易框架适合做高频吗? - 知乎专栏》
替代文字
我回忆了一下,我的发帖时间应该是在2016年底, 知乎也有时间记录,这就是证据。
其中我表达了做高频只能选择C++的说法,并且发帖时间,已经今天2017.12.29的1年前,而VNPY发布针对这个问题用谎言暗示和攻击Quicklib的文章文章的时间早了好几个月。
中间就明确说了python不适合做高频, 做高频只能用C++。
由此可以证明VNPY作者发文进行误导的谎言。
处处是谎言,处处是证据。

这是网络上有人发的,并且得到多人的回复认可:
https://www.zhihu.com/question/58183367
由此解释了为什么知乎上的人都认为整个事件中,Quicklib是VNPY的影子的牺牲品。
这是Quicklib作者的回应:

很多人把产品推广的好等同于产品好,把产品好等同于人品好。
就像看偶像剧,角色好,当作演员人品好。

戏里演的再好,现实中一样出轨
这个事就是VNPY策划的阴谋,Quicklib是牺牲品 VNPY无耻之极!
vnpy量化交易框架

python量化交易框架
1.VNPY首先对Quicklib攻击在先,VNPY作者除了采用谎言对产品进行误导性攻击,还对Quciklib作者本人进行了人身攻击。
我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了6个谎言
https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838
2.长久以来,Quicklib大量发文也只是阐述事情经过的事实。
3.基于VN.PY作者所说,Quicklib蹭VNPY热度的说法,我想说的是目前Quicklib几个群达到2500人,根本不需要蹭任何产品的热度;
4.既然VN.PY认为Quicklib不足为惧,蹭了它的热度,那VNPY为何要首先攻击Quicklib在先?
5.本次只是从理论的高度去阐述VNPY不适合生产环境,并非对VNPY作者进行人身攻击。
因为合理的技术探讨会促使开发出更好的产品。
各位注意以下几点:
1.VNPY首先对Quicklib攻击在先,VNPY作者除了采用谎言对产品进行误导性攻击,还对Quciklib作者本人进行了人身攻击。
我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了6个谎言

https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838
2.长久以来,Quicklib大量发文也只是阐述事情经过的事实。
3.基于VN.PY作者所说,Quicklib蹭VNPY热度的说法,我想说的是目前Quicklib几个群达到2500人,根本不需要蹭任何产品的热度;
4.既然VN.PY认为Quicklib不足为惧,蹭了它的热度,那VNPY为何要首先用谎言攻击Quicklib在先?不仅是对产品,还对作者本人做了人身攻击!粉丝多就该欺负人吗?
5.还有粉丝多,不代表什么,用筷子的人还多呢,筷子能做量化吗?粉丝多只能证明你做的早,还没更好的而已,也许比你好的正在出现,也许将来很快会出现,但是你VNPY如果是强者为何捏造事实攻击在先!!??
6.既然VNPY能谎言攻击,混淆视听,我就能说事实,说VNPY架构的缺陷的道理,对VNPY是害处还是好处,取决于VNPY对缺陷的处理态度。如果VNPY是正视,那么我就是在帮VNPY,如果VNPY不正视,那是它自己不负责任
7.目前国内量化系统还不成熟,和国外的系统还差很远,国内目前还处于大刀长矛时代,人家国外都用激光武器了,目前国内无论什么平台都不代表量化系统的最终形态,只是有先有后的问题,先做的粉丝多很正常,不代表就架构合理,国内的平台还有很大提升空间,如果都像 VNPY那样用谎言低于新的东西被攻击和封杀,那样有悖于开源精神。那不是创新,是创新的反动,是阻碍国内量化发展的。
VNPY不攻击海风,但VNPY的评测从来就是无视海风,可能是因为VN.PY觉得海风有历史,又是C#主打,对自己没威胁,VNPY搞Quicklib是因为同属PYTHON ,又是后来者,性能对VNPY有明显优势,扩展性也会好, 有威胁;VNPY捧TUSHARE等,可能是VNPY暂时做不了全部环节, 还要沾别的产品的光。VNPY的文章从来就不是公道的 。
但无论如何,VN.PY不该用下三滥手段用6个谎言攻击Quicklib和作者本人。
刚看到,原来是VN.PY的阴谋,我刚刚明白为什么有人说Quicklib是VN.PY炒作的影子,炒完了,再厚颜无耻的说Quicklib在碰瓷?
让我想起了,在南京大屠杀几十年后,日本人曾经不承认南京大屠杀的事实。
圈里人都知道金融民工和VNPY作者关系很熟,这个文章包括金融民工在VNPY社区撰写,并且得到VNPY作者转发到知乎就是一场VNPY的阴谋!!!!!反过来却说Quicklib在碰瓷?
对VNPY作者我像说的是,一边不声不响的用谎言黑产品,黑作者,一边说不理会了,做婊子还要立牌坊。
真是让我想起了道貌岸然这个词!!
据知情人说,VNPY名气大适合培训教学,因为坑太多了。

以下是后做的说明:

《VNPY 量化交易上的性能对比分析(原创)》
《VNPY作者的6大谎言》
《承载金融科技人的梦想,追求量化速度效率的极致》
《期货CTP TICK历史行情FTP数据服务器开通了》

《刚才测试了一下 Node.js 与 python 的计算性能,震惊了,node.js居然比python快了70多倍。。比php快了16倍,c语言也比node.js慢了一点点》
https://www.v2ex.com/t/113887?p=1

《循环测试:C性能是PYTHON的 62倍,VNPY你拿PYTHON做什么事件驱动?》
http://www.iteye.com/topic/699462

《 Python 比 C++ 慢 22 倍》
https://www.juhe.cn/news/index/id/843

本事事件都是因在VNPY社区发表了抨击Quicklib是骗子为开端,后续的论述都是我对此做了说明而已。
VNPY作者在本次事件中不惜说出6大谎言来攻击Quicklib产品甚至是Quicklib本人,你说是为什么?
Quicklib群里的人都说,威胁到VNPY的利益了。
VNPY作者也发文口口贬低我附带的居间业务,他是不会做居间业务的,他也看不起居间业务,VNPY作者估计也看不起期货公司的人吧,这个我承认有点“LOW”,但我是真心希望为大家节省交易成本 在开户中国http://www.kaihucn.cn 最高返佣80%,交易所标准加1分钱 。
我自信的说Quicklib性能远远超过VNPY。很多资深C++程序员用过VNPY都说了不适合生产环境,包括B***S作者本人在私下和我交流过程中也这么说过“VNPY就是个玩具嘛”。
我的原创文章
1.《承载金融科技人的梦想,追求量化速度效率的极致 》
2.《VNPY 量化交易上的性能对比分析》
3.《越来越红火的量化行业,未来职业生涯该如何把握?》
4.《期货CTP TICK历史行情FTP数据服务器开通了》
5.《期货 tick历史行情FTP数据服务器开通了(原创)》

2个 多月前,我在知乎发表了
《很多人问我,quicklib程序化交易框架适合做高频吗? - 知乎专栏》足以证明VNPY作者口出谎言,这个针对攻击Quicklib的问题只是VNPY作者6个谎言中的1个
请看此文 《VNPY作者的6大谎言》
请大家谅解。我也承认有很多不足的地方,因为我的时间有限,分配到每一个子项目资源的精力都非常有限。随着越来越多的人融入Quicklib,我也会继续跟进不断更新。

看这个时间就知道我根本就从来没说过,Quicklib做高频的事,完全是VNPY作者的误导。
我看了你的回答说高频,就是因为VNPY作者发了一篇不实的帖子,说Quicklib号称可以做高频。
我只是在帖子中说,发布了一个资金曲线分时图工具,用来调试高频的资金曲线。
其实大部分人认知的东西有限,匆匆忙忙看一眼,往往产生一些误解并发表错误的观点。导致一些误会。
如你所描述的情况,不建议交易员用C++做开发的,Python是更好的选择。必经不是所有公司都能把交易员当做程序员招聘的。高频除外,几个月前我早先发过帖子,针对高频的问题做了说明。
以下回前面网友 潇湘风夜 的评论:
我从来没说过PYTHON只能单线程,还有多进程库可用, 通过异步IO提交给多进程库更高效的处理,避免GIL锁影响效率的问题。我说的是GIL锁,不是GIL。对基本语句来说Python效率比C++差异1个数量级,你却认为在Python应用层做事件驱动,底层还加GIL全局锁没有影响?Quicklib的底层基于C++的细粒度更低的锁不是更好,当然Quicklib甚至可以改成无锁队列。
例如无锁队列是以后优化的事,很多事情是循序渐进的。
回 匿名用户
还有在天涯论坛上我帮过很多想创业的朋友解答过问题,就是交朋友,不要臆想,这个是那一段时间的经历,没什么可说的。如果你非要知道我更多经历的话,我还可以告诉你,我上过小学,戳通过别人家车轮胎,带过家教,做过兼职,端过盘子,拿过全国挑战杯奖项,获得过专利,失过恋,结过婚,人生的路太长,也不平坦。你这样说缺乏理性,有点太多极端了,在网上留个QQ要份资料都能变成被抨击的对象,自己缩在后面用匿名账户不敢现身,可以无条件的去爱和恨,极端,作为男人来说有点幼稚,极端,不成熟哈。
还有聊天截图是大家对2个库比较的的评价,大部分人可能是比较带着强烈个人偏见的,因为从心理上说,必须选择一个正营,无论哪一方对对方是Quicklib或VNPY可能都是有强烈偏见的,但无论如何而不是像VNPY官方论坛上对Quicklib的人身攻击。这个是底线,这个也是引发的整个事件源头。相互学习,共同进步才是最重要的。
作为VNPY方论坛和BLOG的客观评价并不能反映Quicklib,这就是我要说的。
(1)最简单的高频问题,VNPY在知乎发帖Quicklib说实现高频,进行误导 。
(2)关于抨击Quicklib使用Sleep太low的问题也是非常不客观,Quicklib提供了2种方式取得价格,
第1种是事件驱动, python代码种根本没有sleep的,速度非常快,底层的事件驱动性能比PYTHON 应用层快的多,例如基础的for语句,c++比python快一个数量级,传统的应用层python事件驱动能不慢吗? Quicklib采用底层C++实现事件驱动,效率高很多。
第2种是可以随时取价格,在部分非事件驱动的demo为了简化,没有采用事件驱动,为了简化代码,在ptyhon代码采用给了轮训方式,只是做取得价格的示例,当然必须有sleep,这部分代码是提供给大家参考的。
这是可选项,为了满足用户的部分需求而设的,而不是可以抨击的缺点。
这是加分项,不是减分项!
(3)VNPY论坛似乎到今天还没有将如果quicklib是骗子的帖子删除
(4) 关于VNPY大肆渲染抨击冗余AES,CRC32库的问题,这是临时开发用的,没有用到相关函数,编译后并不会产生二进制代码,已经被优化掉了,留着是因为了将来使用方便。
对大部分人而言,直接用应用层代码就可以了。
(5)VNPY 在自己的论坛和知乎发布侮辱的帖子,VNPY作者 攻击QUICKLIB的不完全是事实的文章。
我们的本意都是为了让大家知道有更好更多的选择。难道VNPY做这些是为了啥?是为了阻碍技术发展吗?
确实Quicklib有很多不足的地方,我也在尽可能的增加新的API功能,忽视了一些注释代码的整理,这个是在现有精力时间资源下无法做到100分,但这个我已经在整理了,添加更多注释和整理底层代码。
我关注知乎比较晚,来到这里,有很多非利益相关朋友比较客观,说到有些中肯的地方, 也有的表示对我非常理解。
VNPY作者用Python 的程序员说到:“哈哈,猜到你会这么说。发现你把Github仓库里和vnpy相关的代码删除后,还想夸一句终于像个男人了,没想到官网上下载的文件里还放着“
Quiclib量化林:
请你自重,有话可以说清楚。咱们都是搞技术,应该知道开源涉及的问题。 你说的很多不切合实际,架构完全不同,你的代码我看都不用看。你说的那个GUI 吧和CTP API一点关系都没有。就是一个PYTHON 对话框独立的例子,这个是开源项目,之前有支持Quicklib朋友贡献的,你提到这个GUI和交易,行情一毛钱关系都没有,网上随便找个 PYTHON QT的例子都比这个更详尽,我一直觉得没啥用。就是一个啥都不做的对话框,0价值,我都准备删除了, 跟异步IO架构和CTP等交易的API一毛钱关系都没有。 对整个Quicklib提供的功能和代码占比可以忽略,如果你认为这个是类似的, 我删除便是。 但请你自重。 ,不需要靠侮辱别人来证明自己。
截止今天,VNPY用python的程序员,你的6大谎言, 请看此文 《VNPY作者的6大谎言》
继续回复前面的朋友
针对高性能的事,请问什么是高性能?请告知一个高性能标准,如果没有,那么我表达的就是横向比较。
仁者见仁,智者见智,非要和C++比,那还有什么说的,早在几个月前,我就在知乎说了做高频不要用Python,直接用C++的意思。非要乱套标准,那就是曲解我的意思。

替代文字
当然Quicklib还有一系列工具,比如资金曲线分时图工具,按每10秒取样一次,绘制资金曲线分时图,可以很方便来进行交易策略的调整,还有全市场行情采集工具,以及回播行情API,接入分布式计算可以实现TICK基本的高效回测,并支持实盘的数据和历史数据的结合。
1是可以用来尽心基于TICK的回测,2是可以用来进行降低交易系统的初始化时间,本地局域网维护行情历史数据,非常简单便利。
CTP账户资金曲线工具使用说明 一、本工具用于绘制资金曲线分时图。 每10s查询一次账户的动态权益,可用资金,静态权益(前一天结算权益,当天不会变化) 盈亏比例计算公式为: 盈亏比例 = 100*(动态权益-静态权益)/静态权益)% 二、 通过修改配置文件setting.ini信息,运行后自动按配置文件中的账户登录,并保持资金变化信息到Data\日期\账户.csv 文件中; 双击列表中的账户,可以打开当天资金曲线分时图。 三、设置您的CTP账户,可支持模拟和实盘账户,目前只支持1个账户,未来会支持多账户资金曲线数据存储和绘制。
以下是Quicklib资金曲线工具,对高频交易的资金曲线进行测试https://pic4.zhimg.com/v2-ae0a0dfb1892d17b4fb6bfc250f71e97_b.jpg
CTP账户资金曲线工具 下载
http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_AcountCurve_windows.rar
Quicklib CTP 期货行情库交易库下载
http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_ctp_furure_windows.rar
Quicklib CTP2 A股行情库
http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_ctp2_Ashare_windows.rar
Quicklib MOM模式 博易资管交易库 http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_BoyiMom_furure_windows.rar
(用于接入资管投顾系统,MOM模式可实现私募进行投顾的选拔考核,并通过自己的风控系统接入实盘)
期货全品种行情收集工具下载 http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_DataCollect_Windows.rar 期货行情重播API作为回测客户端(对应本地的期货全品种行情收集工具作为服务器)
https://pic3.zhimg.com/v2-d3c7328a598a68c4100a2d18c02d6952_b.jpg
分布式计算例子,可用于回测
http://www.quicklib.cn/download/DistributedComputing
Quicklib 监控器库(预警、监控、交易信号数据复制、跟单) http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_Monitor&CtpExample_windows
http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_Monitor_windows.rar

这是我作为Quicklib作者开发的产品
http://www.kucps.com
程序主界面,基于C++开发的,并封装了子账户API接口
可以对每一个账户进行资金曲线分时图绘制

我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了6个谎言 https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838
记得实盘一定要改成期货公司的IP地址,SIMNOW的行情是测试环境,不是生产环境。
据说CTP提供了最新的稳定,对新手更加友好了,不过还是建议使用Quicklib已经封装好的库,因为很多生态工具已经完成了,例如资金曲线分时图工具和历史行情采集和回播工具
安心使用python的相关库做策略开发,例如pandas的dataframe是非常好的 选择。
以下是事件发生后的后话 :
《为什么说VNPY性能和架构不适合生产环境》
目前国内量化系统还不成熟,和国外的系统还差很远,国内的平台还有很大提升空间,如果都像某NPY那样,用谎言低于新的东西被攻击和封杀,那样有悖于开源精神, 如果整个量化行业都是这个风气,大家也就别希望有更好的产品出现了。
没有争论,就没有提高,但是争论的前提不能像之前vnpy那样那样做人身攻击,也不能而已误导和诽谤。
我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了6个谎言 https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838
既然VNPY能捏造6个谎言攻击Quicklib 的产品和恶意诽谤Quicklib作者 ,那么Quicklib就能说清楚事实,说VNPY架构的缺陷的道理,对VNPY是害处还是好处,取决于VNPY对缺陷的处理态度。如果VNPY是正视,那么我就是在帮VNPY,如果VNPY不正视,那是它自己不负责任。
下面只看架构理论上的道理,不用关注VNPY原始作者个人对错
讲一个笑话:
高考结束了,小明平时成绩很好发挥也不错,完全可以达到重点本科分数线。
但小明在填报志愿的时候,出了一个可笑的逻辑,因为小明觉得考大学本科可能比较难学,想省点脑子,所以最后报考了大专(不用那么消耗脑子嘛,更何况报考的这所大专学校有一门选修课“网页设计”非常不错)。
选VNPY的逻辑如同小明的逻辑,
python较为容易学习嘛,python初学者一看,原来python也可以搞底层(更何况这所大专学校还有“网页设计(PYTHON搞底层)”这门选修课成了加分项?难道本科大学就没这门“网页设计(C++搞底层)”课程了吗?是不是有点违背选python的初衷呢?)啊,其实搞底层C++(大学本科)就好了啊。
在这个行业,相信大家不止一个人也不止一次的说过类似的话:"一个成熟的系统不会是由一门语言去包打天下的”。
python不适合开发大项目,C++可以开发大项目。你拿PYTHON做什么大型交易系统嘛。
VNPY 是把python缺点美化成了优点。
关于python的性能问题,可以参考下面3篇文章
《测试 Node.js 与 python 的计算性能,震惊了,node.js和C居然比python快了70多倍》
https://www.v2ex.com/t/113887?p=1
《循环测试:C性能是PYTHON的 62倍,VNPY你居然用PYTHON做事件驱动?》 http://www.iteye.com/topic/699462
《 Python 比 C++ 慢 22 倍》
https://www.juhe.cn/news/index/id/843
当然简单的说python比C++慢22倍,比node.js慢70倍,比C慢62倍并不公平,
事实上,当python作为胶水调用一些库进行计算的时候,甚至比C++本身做计算还要快,得益于CPU基于硬件对PYTHON调用的类库(例如numpy)做了硬件上的优化
当然如果python只是作为胶水,如果只是粘合各种C++开发的类库,那么性能差异并不明显,就好像用胶水补车胎,只要胶水都抹均匀了,强度取决于贴上去的那块橡胶。
不可能像VNPY那样全部用胶水糊弄一下。
用python搞什么底层嘛?对于一些基本的语句,例如for语句,python性能不足C++
的1/10;VNPY利用python做事件驱动,性能非常之差,而且无法避免GIL全局锁,更重要的是,你逼着PYTHON程序员搞底层啊。既然那么费脑子为什么不直接选择C++?
对刚学习python的初学者来说,一看VN.py可以搞底层,觉得非常棒,“哇,python还可以搞底层”。但他并不知道付出的代价是什么。
用python搞底层是比较讨好而已,但只搞python的人,并不知道性能为何物。
有几个做底层的资深程序员,用过VN.PY后都和我述说,VN.PY根本不适合生产环境。
python的优势不在于做底层,而是做数据分析和调用各种类库。
选择一门语言不在于他的缺点,而在于它的优点
选择是因为优点,但也要规避缺点
VNPY作者自诩某是私募基金的首席即便是事实,但就我在私募作为CTO从业经历,因为现阶段的私募一般大多在10个人以内,做IT的一般就1个人,做python研究员的有2-3个人居多,其他是财务,前台,基金经理等的。
就目前小的私募规模上,人员配备都不整齐,如果私募想从节省成本考虑,省一个C++的话,就很容易让一个python程序员(例如VNPY作者)替代底层C++程序干了不恰当的事。
据国外的朋友都知道,国外量化基金的量化系统是多么完善。就国内而言还在太过于原始的阶段。特别是拿PYTHON做底层的架构更是简陋不堪。
当然有VNPY的粉丝会不服,但我想说的是,可能是人们只愿意相信他愿意相信的。
1.VNPY首先对Quicklib攻击在先,VNPY作者除了采用谎言对产品进行误导性攻击,还对Quciklib作者本人进行了人身攻击。
我们看看2017年4月份左右VN.PY作者为攻击比自己性能更好QUICKLIB说出了6个谎言

https://zhuanlan.zhihu.com/p/27243838
2.长久以来,Quicklib大量发文也只是阐述事情经过的事实。
3.基于VN.PY作者所说,Quicklib蹭VNPY热度的说法,我想说的是目前Quicklib几个群达到2500人,根本不需要蹭任何产品的热度;
4.既然VN.PY认为Quicklib不足为惧,蹭了它的热度,那VNPY为何要首先攻击Quicklib在先?
5.本次只是从理论的高度去阐述VNPY不适合生产环境,并非对VNPY作者进行人身攻击。
因为合理的技术探讨会促使开发出更好的产品。
和VNPY比起来,为什么有其它的程序化交易框架架构可以做到了底层C++驱动的性能,不仅可以实现绕过GIL全局锁,甚至在底层还可以实现C++无锁队列,并在python应用层调用较为简单,性能更好很多。
这不是PYTHON本身的问题,而是VNPY的python框架架构的问题!
Quicklib秉承的是底层用C++驱动,采用C++封装好方法,并提供给python调用,采用异步IO, 通过底层驱动,用较短的代码路径迅速进入数据高效处理环节。

http://www.quicklib.cn
Quicklib作者开发的酷操盘手CTP期货跟单软件
http://www.kucps.com
下一篇《承载科技金融人的梦想,追求量化速度效率的极致》
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和VNPY比起来,为什么有其它的程序化交易框架架构可以做到了底层C++驱动的性能,不仅可以实现绕过GIL全局锁,甚至在底层还可以实现C++无锁队列,并在python应用层调用较为简单,性能更好很多。
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