2018年已经到来,回想从2016年6月开始筹备Quicklib量化交易开源框架到现在,整整18个月,Quicklib系列已拓展了多个模块,包括了行情收集、资金曲线、期货框架,A股行情框架、第3方资管鑫管家框架、官方网站的建立、社区的建立、APP的发布、数据中心的建立等等。
Quicklib相关的几个官方群累计达到2500人左右,截止到今天最大的群达到1625人。

我在这1年半的产品开发过程中,也认识了很多朋友。并获得了他们的意见和帮助。也因为VNPY的不友好,在Quicklib10个月大的时候,也就是2017年4月,VNPY为了进一步炒热自己的社区,VNPY核心团队和VNPY作者策划了6个谎言和不良的暗示发文几千字对Quicklib产品甚至是对我本人进行了人身攻击(想找借口总是很容易),导致了后来知乎上的事件,由于Quicklib进入知乎较晚,VNPY利用庞大的粉丝群,使得很多朋友对Quicklib以及我本人的巨大的误解。

世间只有一种罪行,那就是盗窃,当你说谎,你剥夺了某人得知真相的权利。

总是被不了解真相的人伤害,总是要为不明就里的事情解释。

VNPY作者的谎言对我人身攻击的行为导致我在开发产品过程中,承受了巨大的压力。虽然当时Quicklib有不完美之处,但一样有发展和壮大的权利。

一直以来,我提倡将量化交易的最后一环交给python(策略开发),既然用的是高级语言,就应该省去底层操作的部分。

这个做法有别于现有的大行其道的vnpy,vnpy其实是增加了策略开发者的工作量,有更多的python部分的内容更适合培训结构去做教材。

因此很多用了VNPY的朋友喜欢用VNPY和Quicklib在python代码的复杂程度去对比得出不太公平的结论。

正是因为Quicklib基于C++为事件驱动搭建的,也正是因为对开发者要求同时具备C++和python开发能力,使得并非像单纯用python搭建平台效果人群基数那么大,我知道难点在于用更快的速度完成更多模块的开发,也要承担更多的开发工作。

虽然Quicklib的益处也是显而易见的,毕竟它良好的基因是C++更多一点,却可极大简化了策略开发者对python的使用。

未来Quicklib扩展性会显的更好更强大。对开发策略者而言会更简单,更容易使用。

在后续的C++拓展的模块会越发越显的完善和性能强大,就目前而言Quicklib python模块 简单易用, 但基于C++ 的模块在2018年会不断拓展以获得更多来自底层的支持,获得更好的性能。

Quicklib正在前行,不会为之驻足, 因为前方是我们科技金融人的梦想!

量化林
《VNPY作者的6大谎言》

《承载金融科技人的梦想,追求量化速度效率的极致》
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