重大更新,特别是提供了时间流模式的采集
为即将发布的全新回测系统做铺垫。

http://www.quicklib.cn/download/Quicklib_DataCollect_Windows.rar

《做程序化交易,你真的需要数据库吗?》
http://www.quicklib.cn/comm/topic/1762/

4.2
完善郑州合约的收集,增加对本月合约的订阅

4.1
增加时间流模式的存储,即所有合约按时间顺序记录到一个文件里
时间流模式和合约模式(老的模式)都增加一个字段(本机写入TICK时间)

4.0
增加对原油和苹果合约的采集

3.9
增加稳定性

3.8
增加合约焦炭j,删除无用的settion.ini配置文件中的字段
3.3
修复数据保存时,UpperLimitPrice(涨停板价)
LowerLimitPrice(跌停板价)缺少","作为分隔符的问题

3.2
增加了对CTP时间段的过滤
一般每天早上6-8点,从CTP服务器会重复发送前一天夜盘的行情,为了避免重复写入数据,
在配置文件提供了停止存储的时间段(2个时间段),如果不设置的话,默认系统会过滤掉15:30~20:40和3:00~8:40的行情数据,即便接收到行情也不做存储。
可以自行更改

3.1
支持盘中实时行情和历史行情连续回播,开盘时间申请到当前行情时间段也不会缺行情,
当数据服务器将文件历史行情回播完成后,开始接着播放实时行情,直到通过python api
调用方法,通知服务器停止回播实时行情。
目前不支持并发,对同一个品种多次调用回播api,会导致回播行情数据顺序错乱。
对不同品种多次调用回播api,可能因为cpu占用过大,会导致服务器UI没有响应。后面升级版本会
完整的并发解决方案。

3.0
(1)TCP网络连接由同步模式改为异步模式,解决某些网络状况无法连接数据采集服务器的问题
(2)提供了互联网服务器 data.quicklib.cn 但目前性能未作优化,并不能做大量并发连接。
未来升级版本将优化性能

2.9b

清理了不需要的.lib,不会再提示缺少ctp的dll文件,删除了不需要的方法
支持任意IP地址的连接,可以实现连接云主机运行的行情收集服务器,或局域网里的行情收集服务器。

2.9

修复了多个API进程之间回调数据时互相影响

当前合约数约323个合约,最大范围1200个合约,视合约产品而定。
本例正式发布版本2.7 可以自由设置行情服务器

模拟simnow24小时行情服务器在交易日上午没有数据,要在下午4点之后才有数据。
模拟simnow实盘同步时间服务器,和实盘同步。
可改为期货公司的服务器IP,见“快期”软件设置“测试和代理”中的行情IP地址

双击合约文件列表可打开分时图
TestPythonApi可以调用DataCollectServer收集的行情数据(给定合约和时间段)
2017.3.11