DataCollect数据采集工具4.7重磅更新
下载地址
http://mdshare.cn/DataCollect.zip

采集的数据100%兼容支持CTP TICK级回测
http://www.virtualapi.cn/
期货实盘开户支持CTP接口

http://www.kaihucn.cn/

上期CTP接口官网,支持实盘和模拟注册
http://www.simnow.com.cn

采集的历史数据网盘下载
http://www.pythonpai.com/topic/4206/

4.7.0
升级到CTP穿透式API
升级到高性能无锁队列,并提高稳定性
完善对新品种订阅,增加面纱、苹果、红枣、二债的采集支持

4.6.0
升级功能
4.5.0
消除了日志窗口不自动清理导致内存不断增加的BUG,长时间运行内存超过系统限制比如15天以上可能导致程序崩溃的问题。

4.3.5
提高了健壮性,对长时间运行遇到异常行情数据导致程序溢出崩溃的问题

4.3.3
修复行情分时图显示字段错误
修复周六夜盘0点以后交易日为下周一的日期(csv文件的文件名)

4.3.2
更新为按本地日期分类,删除TICK级目录
4.3
修复磁盘写入时,打不开文件可能导致崩溃的问题(之前1个月出现一次)
4.2
完善郑州合约的收集,增加对本月合约的订阅

4.1
增加时间流模式的存储,即所有合约按时间顺序记录到一个文件里
时间流模式和合约模式(老的模式)都增加一个字段(本机写入TICK时间)

4.0
增加对原油和苹果合约的采集

3.9
增加稳定性

3.8
增加合约焦炭j,删除无用的settion.ini配置文件中的字段
3.3
修复数据保存时,UpperLimitPrice(涨停板价)
LowerLimitPrice(跌停板价)缺少","作为分隔符的问题

3.2
增加了对CTP时间段的过滤
一般每天早上6-8点,从CTP服务器会重复发送前一天夜盘的行情,为了避免重复写入数据,
在配置文件提供了停止存储的时间段(2个时间段),如果不设置的话,默认系统会过滤掉15:30~20:40和3:00~8:40的行情数据,即便接收到行情也不做存储。
可以自行更改

3.1
支持盘中实时行情和历史行情连续回播,开盘时间申请到当前行情时间段也不会缺行情,
当数据服务器将文件历史行情回播完成后,开始接着播放实时行情,直到通过python api
调用方法,通知服务器停止回播实时行情。
目前不支持并发,对同一个品种多次调用回播api,会导致回播行情数据顺序错乱。
对不同品种多次调用回播api,可能因为cpu占用过大,会导致服务器UI没有响应。后面升级版本会
完整的并发解决方案。

3.0
(1)TCP网络连接由同步模式改为异步模式,解决某些网络状况无法连接数据采集服务器的问题
(2)提供了互联网服务器 data.quicklib.cn 但目前性能未作优化,并不能做大量并发连接。
未来升级版本将优化性能

2.9b

清理了不需要的.lib,不会再提示缺少ctp的dll文件,删除了不需要的方法
支持任意IP地址的连接,可以实现连接云主机运行的行情收集服务器,或局域网里的行情收集服务器。

2.9

修复了多个API进程之间回调数据时互相影响

当前合约数约323个合约,最大范围1200个合约,视合约产品而定。
本例正式发布版本2.7 可以自由设置行情服务器

模拟simnow24小时行情服务器在交易日上午没有数据,要在下午4点之后才有数据。
模拟simnow实盘同步时间服务器,和实盘同步。
可改为期货公司的服务器IP,见“快期”软件设置“测试和代理”中的行情IP地址

双击合约文件列表可打开分时图
TestPythonApi可以调用DataCollectServer收集的行情数据(给定合约和时间段)

《Quicklib程序化交易框架www.quicklib.cn》
http://www.mdshare.cn/comm/topic/2750/
《期货跟单软件视频教学4集》
《开户中国期货低佣金开户》
《mdshare财经数据接口包》
《某python量化交易框架性能评测》
《QuicklibTrade A股行情接口,Level2接口》

python量化交易

《优秀量化资源导航》
《TradeApi A股程序化交易接口》
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